IT Quant H/F - Meritis

Meritis est une société de conseil spécialisée en transformation digitale des organisations, fondée en 2007 par Sébastien Videment.

Installée initialement à Paris, elle s'est déployée en régions et assure désormais une présence dans les plus grandes villes de France : Sophia-Antipolis, Montpellier, Nantes, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence, Lille et même à Lisbonne au Portugal depuis 2023.

Nos experts accompagnent des clients de divers secteurs dans l'intégralité de leurs besoins de transformations numériques à travers de nombreux domaines d'expertise : Finance, Software Engineering, Cloud & Infrastructure, Data, Transformation Digitale et Cybersécurité.

Fort de ses valeurs d'exigence, d'humilité, de bienveillance et de proximité, le cabinet de +900 collaborateurs primé à 5 reprises au palmarès Great Place To Work® connait une très forte croissance et projette d'atteindre 100M€ de chiffre d'affaires en 2024 et de dépasser la barre symbolique des 1000 collaborateurs.

Nous mettons un point d'honneur à être proche de nos collaborateurs et à les accompagner de manière individualisée quelles que soient leurs fonctions dans l'entreprise. Certifiée Great Place To Work depuis 2013, notre conception du bien-être au travail va bien au-delà d'un simple label, ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux :

Au sein d'une équipe IT Quantitative, vous participerez au développement, à l'optimisation et à la supervision des systèmes de calcul et de gestion d'indices utilisés pour la valorisation et la réplication de produits dérivés.

Cette mission s'inscrit au croisement entre mathématiques appliquées, développement logiciel et finance de marché, dans un environnement technique exigeant et collaboratif.

Les missions incluent notamment :

• La participation au développement et à la maintenance des indices de réplication utilisés pour les produits dérivés actions, taux, crédit (CDS), matières premières et obligations ;
• L'analyse et la mise en oeuvre des formules complexes de pricing définies par les équipes de structuration ;
• L'optimisation des chaînes de calcul nocturnes pour garantir la disponibilité des résultats aux équipes de trading chaque matin ;
• La compréhension et l'amélioration des systèmes de traitement et de diffusion des données de marché, en interaction avec les applications de data internes ;
• Le développement et la maintenance d'outils et de scripts d'automatisation sur environnement Linux (langages Go, Python et ADA interne orienté objet) ;

Ce stage offre une expérience complète à la croisée de la recherche quantitative, du développement IT et de la finance de marché, au sein d'une structure innovante et technologique.

• Étudiant(e) en fin de cursus d'école d'ingénieurs ou de master universitaire (Bac +5) avec une spécialisation en informatique, mathématiques appliquées, finance quantitative ;
• Solides bases en programmation (Go, Python, C++ ou Java) et intérêt pour les langages orientés objet ;
• Bon niveau en mathématiques appliquées, notamment en algèbre linéaire, calcul matriciel, algorithmie et optimisation numérique ;
• Intérêt pour la finance de marché, les produits dérivés et la valorisation d'actifs financiers ;
• Curiosité, rigueur, capacité d'analyse et goût pour le travail en équipe dans un environnement collaboratif ;
• Anglais B2/C1

• Python
• C++
• Programmation
• Anglais
• Travail en équipe
• Java
• Esprit d'analyse
• Derive
• Mathématiques