Analyste Quantitatif - Paramètres H/F - CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

Qui sommes nous

Rejoindre le Crédit Mutuel, c'est rejoindre une banque pas comme les autres.

Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Concrètement, cela signifie que, contrairement à une banque classique, détenue par des actionnaires, ce sont ici les clients sociétaires qui participent à la vie et aux orientations de la banque. Ce modèle s'inscrit dans une logique d'intérêt collectif.

Notre organisation est non centralisée, elle repose sur un réseau de caisses locales, organisées au niveau régional et national, plutôt que sur un siège unique. Ce fonctionnement permet d'être plus agile, de tenir compte des réalités locales et d'être au plus près des besoins, tout en garantissant une cohérence d'ensemble.

Véritable acteur de proximité, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et contribuons au développement de l'emploi et la vitalité des régions.

Au quotidien, nos valeurs de solidarité, d'égalité, de responsabilité et d'engagement se traduisent dans nos actions et nos relations.

Rejoignez-nous !

Vos missions

Nous recherchons un(e) **Senior Quantitative Analyst** pour renforcer notre équipe en charge des modèles IRB (PD, LGD, CCF et ELBE) pour l'ensemble du Groupe Crédit Mutuel et ses filiales.

Vous participerez à l'évolution des modèles internes utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres et contribuerez directement aux échanges avec les autorités prudentielles (BCE, JST, ACPR).

Au sein d'une équipe d'experts, vous serez responsable de l'ensemble du cycle de vie des modèles bâlois :

· Modéliser, calibrer et faire évoluer les modèles de PD, LGD, CCF et ELBE ;

· Concevoir, réaliser et analyser les backtesting des modèles IRB ;

· Piloter les évolutions méthodologiques liées aux nouvelles exigences réglementaires (Bâle III, CRR3, Guidelines EBA/BCE, IRB Repair) ;

· Contribuer aux exercices de stress tests réglementaires (EBEA) et climatiques ;

· Participer aux projets d'intégration des filiales françaises et internationales dans le dispositif IRB du Groupe ;

· Rédiger la documentation réglementaire (rapports de modélisation, backtesting, stress testing...) ;

· Présenter vos travaux devant les instances de gouvernance ainsi qu'aux équipes de Validation, d'Audit interne et aux superviseurs européens (BCE et JST);

· Contribuer à la veille réglementaire et à l'amélioration continue des pratiques de modélisation.

Au-delà des travaux quantitatifs, vous piloterez vos projets de manière autonome en coordonnant les différentes parties prenantes jusqu'à leur validation finale.

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSAI...) ou d'un Master 2 spécialisé en statistiques, mathématiques appliquées, économétrie ou finance quantitative.

Vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en modélisation du risque de crédit au sein d'un établissement bancaire, d'un cabinet de conseil ou d'une fonction de validation.

Par ailleurs, vous maîtrisez :

· Plusieurs modèles IRB (PD, LGD, CCF) ;

· les exigences réglementaires Bâle III / CRR / Guidelines EBA ;

· Python (la maîtrise de SAS constitue un plus) ;

· les analyses statistiques appliquées au risque de crédit.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse, vos qualités rédactionnelles et votre aisance à présenter des sujets techniques à des interlocuteurs variés.

Un bon niveau d'anglais est nécessaire pour évoluer dans un environnement international.

• Statistiques
• Python
• Anglais
• Esprit d'analyse
• Risques financiers