Les missions du poste
Vous interviendrez au sein d'une équipe quantitative et serez en charge de :
- Développer et améliorer des modèles de pricing pour produits dérivés
- Analyser et ajuster les modèles existants (volatilité, taux, corrélations...)
- Support quotidien aux traders et structurers
- Participer à l'analyse des risques liés aux positions
- Intervenir sur des problématiques type :
- valorisation de produits complexes
- ajustements XVA (CVA / FVA...)
- stress testing / scénarios de marché
- Formation : école d'ingénieur / master en mathématiques financières
- Expérience : 5 à 10 ans minimum en environnement marché
- Expertise sur produits dérivés (Equities / Rates / Credit)
Compétences clés :
- Forte maîtrise des modèles quantitatifs
- Bonne compréhension des marchés financiers
- Capacité à interagir avec des équipes business (trading, structuring)
- Autonomie et capacité à être opérationnel rapidement